Richard K. (Federal Reserve Bank of New York) Crump,
Nikolay (Federal Reserve Bank of Atlanta) Gospodinov
Cambridge University Press
e druk, 2026
9781009738392
Resampling Asset Prices
An Identity-Based Approach
Specificaties
Gebonden, 94 blz.
|
EN
Cambridge University Press |
e druk, 2026
ISBN13: 9781009738392
Rubricering
Juridisch
:
Onderdeel van serie
Elements in Quantitative Finance
Levertijd ongeveer 16 werkdagen
Gratis verzonden
Samenvatting
The authors introduce a novel bootstrap approach to resampling asset price data that can be used for both finite-maturity assets and equities. The key insight is that they bootstrap primitive objects with more appealing statistical properties to avoid resampling series with strong time-series and cross-sectional dependence.
Specificaties
ISBN13:9781009738392
Taal:EN
Bindwijze:Gebonden
Aantal pagina's:94
Uitgever:Cambridge University Press
Net verschenen
Rubrieken
- aanbestedingsrecht
- aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht
- accountancy
- algemeen juridisch
- arbeidsrecht
- bank- en effectenrecht
- bestuursrecht
- bouwrecht
- burgerlijk recht en procesrecht
- europees-internationaal recht
- fiscaal recht
- gezondheidsrecht
- insolventierecht
- intellectuele eigendom en ict-recht
- management
- mens en maatschappij
- milieu- en omgevingsrecht
- notarieel recht
- ondernemingsrecht
- pensioenrecht
- personen- en familierecht
- sociale zekerheidsrecht
- staatsrecht
- strafrecht en criminologie
- vastgoed- en huurrecht
- vreemdelingenrecht