Fahed Mostafa,
Tharam Dillon,
Elizabeth Chang
Springer International Publishing
e druk, 2018
9783319847139
Computational Intelligence Applications to Option Pricing, Volatility Forecasting and Value at Risk
Specificaties
Paperback, blz.
|
Engels
Springer International Publishing |
e druk, 2018
ISBN13: 9783319847139
Rubricering
Juridisch
:
Onderdeel van serie
Studies in Computational Intelligence
Levertijd ongeveer 9 werkdagen
Gratis verzonden
Samenvatting
This book demonstrates the power of neural networks in learning complex behavior from the underlying financial time series data. The results presented also show how neural networks can successfully be applied to volatility modeling, option pricing, and value-at-risk modeling. These features mean that they can be applied to market-risk problems to overcome classic problems associated with statistical models.
Specificaties
ISBN13:9783319847139
Taal:Engels
Bindwijze:paperback
Uitgever:Springer International Publishing
Inhoudsopgave
CHAPTER 1 Introduction.- CHAPTER 2 Time Series Modelling.- CHAPTER 3 Options and Options Pricing Models.- CHAPTER 4 Neural Networks and Financial Forecasting.- CHAPTER 5 Important Problems in Financial Forecasting.- CHAPTER 6 Volatility Forecasting.- CHAPTER 7 Option Pricing.- CHAPTER 8 Value-at-Risk.- CHAPTER 9 Conclusion and Discussion.
Net verschenen
Rubrieken
- aanbestedingsrecht
- aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht
- accountancy
- algemeen juridisch
- arbeidsrecht
- bank- en effectenrecht
- bestuursrecht
- bouwrecht
- burgerlijk recht en procesrecht
- europees-internationaal recht
- fiscaal recht
- gezondheidsrecht
- insolventierecht
- intellectuele eigendom en ict-recht
- management
- mens en maatschappij
- milieu- en omgevingsrecht
- notarieel recht
- ondernemingsrecht
- pensioenrecht
- personen- en familierecht
- sociale zekerheidsrecht
- staatsrecht
- strafrecht en criminologie
- vastgoed- en huurrecht
- vreemdelingenrecht