Olaf Schween
Gabler Verlag
1998e druk, 1998
9783409146814
Zinsänderungsrisiken im Commercial Banking
Eine Value at Risk-basierte Analyse für das Bilanzstrukturmanagement
Specificaties
Paperback, 303 blz.
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Duits
Gabler Verlag |
1998e druk, 1998
ISBN13: 9783409146814
Rubricering
Juridisch
:
Onderdeel van serie
Trends in Finance and Banking
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Samenvatting
Das Risikomanagement und insbesondere die Risikobemessung im Handelsbereich der Banken haben in letzter Zeit in Wissenschaft und Praxis verstärkte Aufmerksamkeit erfahren. Zentrale Risikogebiete im Bankgeschäft sind das Zins-, Währungs-, Aktienkurs- und Ausfallrisiko.
Olaf Schween analysiert bekannte Risikomeßinstrumente des Zinsänderungsrisikos im kommerziellen Bankgeschäft. Der Autor weist nach, daß das Elastizitätskonzept modernen, Value at Risk-orientierten Risikoquantifizierungsansätzen nicht genügt, und entwickelt einen eigenen Vorschlag zur Risikoquantifizierung auf Value at Risk-Basis. Damit findet ein für Marktrisiken verbreitetes Instrumentarium Anwendung auf Risiken im Commercial Banking.
Specificaties
ISBN13:9783409146814
Taal:Duits
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:303
Uitgever:Gabler Verlag
Druk:1998
Hoofdrubriek:Economie, Algemeen management, Organisatiekunde
Inhoudsopgave
1. Gegenstand und Gang der Untersuchung.- 2. Begriffliche und inhaltliche Grundlagen.- 3. Quantifizierung des Zinsänderungsrisikos in Banken.- 4. Problembereiche im Elastizitätsansatz.- 5. Ein Value at Risk-basierter Ansatz zur Quantifizierung des Zinsüberschuß-ZÄR.- 6. Implikationen für das Bilanzstrukturmanagement.
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