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Kreditderivate und Kreditrisikomodelle

Eine mathematische Einführung

Specificaties
Paperback, 432 blz. | Duits
Springer Fachmedien Wiesbaden | 2e druk, 2014
ISBN13: 9783658023997
Rubricering
Juridisch :
Springer Fachmedien Wiesbaden 2e druk, 2014 9783658023997
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Samenvatting

Ein einführendes Lehrbuch, dessen Adressaten Studierende und Praktiker sind. Die Autoren versuchen dabei, einen Mittelweg zu gehen zwischen Theorie und praktischer Anwendung von Kreditderivaten und Kreditrisikomodellen. Thematisch werden die für das tägliche Bankgeschäft relevanten Aspekte angesprochen. Studierende werden fundiert an ein hochaktuelles Anwendungsgebiet der Mathematik herangeführt. Für Praktiker bietet das Werk eine systematische Darstellung der methodischen Grundlagen ihrer täglichen Arbeit, z. B. in Bezug auf die Implementierung von Risikomesssystemen.

Specificaties

ISBN13:9783658023997
Taal:Duits
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:432
Uitgever:Springer Fachmedien Wiesbaden
Druk:2

Inhoudsopgave

<p>Märkte und Produkte.- Modellierung des Kreditrisikos und Arbitragetheorie.- Portfoliomodelle.- Bewertung von Kreditderivaten.- Mathematischer Anhang: Zufallsvariablen und stochastische Prozesse.- Stochastische Differenzialgleichungen und stochastische Integration.- Abhängigkeitsstrukturen von Zufallsvariablen.- Kreditderivate: Weitere Produktbeispiele.</p>

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