Simona Roccioletti
Springer Fachmedien Wiesbaden
e druk, 2015
9783658119072
Backtesting Value at Risk and Expected Shortfall
Specificaties
Paperback, blz.
|
Engels
Springer Fachmedien Wiesbaden |
e druk, 2015
ISBN13: 9783658119072
Rubricering
Juridisch
:
Onderdeel van serie
BestMasters
Levertijd ongeveer 9 werkdagen
Gratis verzonden
Samenvatting
In this book Simona Roccioletti reviews several valuable studies about risk measures and their properties; in particular she studies the new (and heavily discussed) property of "Elicitability" of a risk measure. More important, she investigates the issue related to the backtesting of Expected Shortfall. The main contribution of the work is the application of "Test 1" and "Test 2" developed by Acerbi and Szekely (2014) on different models and for five global market indexes.
Specificaties
ISBN13:9783658119072
Taal:Engels
Bindwijze:paperback
Uitgever:Springer Fachmedien Wiesbaden
Hoofdrubriek:Economie
Serie:BestMasters
Inhoudsopgave
<div>Risk measures and their properties.- Elicitability.- Backtesting (VaR and ES).- Empirical Analysis.- MATLAB code.</div><div><br></div>
Net verschenen
Rubrieken
- aanbestedingsrecht
- aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht
- accountancy
- algemeen juridisch
- arbeidsrecht
- bank- en effectenrecht
- bestuursrecht
- bouwrecht
- burgerlijk recht en procesrecht
- europees-internationaal recht
- fiscaal recht
- gezondheidsrecht
- insolventierecht
- intellectuele eigendom en ict-recht
- management
- mens en maatschappij
- milieu- en omgevingsrecht
- notarieel recht
- ondernemingsrecht
- pensioenrecht
- personen- en familierecht
- sociale zekerheidsrecht
- staatsrecht
- strafrecht en criminologie
- vastgoed- en huurrecht
- vreemdelingenrecht