Nichtlineare Modelle und die langfristige Entwicklung der Staatstätigkeit

I. Einführung.- 1. Problemstellung.- 2. Untersuchungsziel und Vorgehensweise.- II. Ein einfaches nichtlineares Modell mit endogenen Rückkoppelungen zur Beschreibung der langfristigen Entwicklung der Staatsquote.- 1. Der Aufbau des Grundmodells.- 2. Erläuterung der Modellparameter und der Modelleffekte.- 2.1. Die Modellparameter.- 2.1.1. Der Kontrollparameter.- 2.1.2. Der Nichtlinearitätsfaktor.- 2.2. Beschreibung der Modelleffekte.- 2.2.1. Der Wachstumseffekt.- 2.2.2. Der Rückkoppelungseffekt.- 3. Besonderheiten nichtlinearer Rückkoppelungsmodelle.- 3.1. Die Abhängigkeit der Stabilität des Systems vom Kontrollparameter.- 3.1.1. Grenzwerte und deren Stabilität in Abhängigkeit vom Kontrollparameter.- 3.1.2. Auswirkungen marginaler Unterschiede in den Anfangsbedingungen bei unterschiedlichen Werten des Kontrollparameters.- 3.2. Die Abhängigkeit der Stabilität des Systems vom Nichtlinearitätsfaktor.- 3.2.1. Stabilitätseigenschaften in Abhängigkeit vom Nichtlinearitätsfaktor.- 3.2.2. Konsequenzen intertemporaler Schwankungen des Nichtlinearitätsfaktors infolge von Schwankungen der BSP-Wachstumsrate.- 3.3. Der Zusammenhang zwischen dem Nichtlinearitätsfaktor und dem Kontrollparameter.- 3.4. Konsequenzen unterschiedlicher Stabilitätseigenschaften für Wirtschaftstheorie und Wirtschaftspolitik.- III. Schätzung eines nichtlinearen Modells mit endogenen Rückkoppelungen zur Beschreibung der langfristigen Entwicklung der Staatsquote in der Bundesrepublik Deutschland.- 1. Empirische Vorgehensweise.- 1.1. Datenbasis.- 1.2. Schätzverfahren.- 2. Modellschätzung und Modellevaluierung.- 2.1. Ergebnisse der Modellschätzung.- 2.2. Modellevaluierung.- 2.2.1. Zulässigkeit des Modellansatzes.- 2.2.2. Zuverlässigkeit der Schätzergebnisse.- 3. Erläuterung und Weiterverarbeitung der Schätzergebnisse.- 3.1. Analyse der Zeitreihen der erklärenden Variablen.- 3.2. Analyse der geschätzten Modellstruktur.- 3.3. Ableitung und Erläuterung der geschätzten Modelleffekte.- 3.3.1. Ableitung und Erläuterung der Zeitreihe des Wachstumseffektes.- 3.3.2. Ableitung und Erläuterung der Zeitreihe des Rückkoppelungseffektes.- 3.4. Kritische Bewertung der Ergebnisse.- 4. Modifikationen der Schätzfunktion.- 4.1. Ein Modell mit variablem Kontrollparameter.- 4.1.1. Beschreibung und Begründung der veränderten Vorgehensweise.- 4.1.2. Darstellung und Interpretation der “empirischen” Zeitreihe des Kontrollparameters.- 4.1.3. Unterschiede zwischen den “empirischen” und den “echten” Modelleffekten.- 4.1.3.1. Unterschiede beim Wachstumseffekt.- 4.1.3.2. Unterschiede beim Rückkoppelungseffekt.- 4.1.4. Kritische Bewertung der Ergebnisse.- 4.2. Ein Modell mit variablem Nichtlinearitätsfaktor.- 4.2.1. Beschreibung und Begründung der veränderten Vorgehensweise.- 4.2.2. Unterschiede zwischen der “echten” und der “empirischen” Zeitreihe des Nichtlinearitätsfaktors.- 4.2.2.1. Die “empirische” Zeitreihe für bt.- 4.2.2.2. Die “empirische” Zeitreihe für ct.- 4.2.3. Unterschiede zwischen der “echten” und der “empirischen” Zeitreihe des Rückkoppelungseffektes.- 4.2.4. Kritische Bewertung der Ergebnisse.- 4.3. Erkenntniswert der durchgeführten Modifikationen.- IV. Nichtlineare Rückkoppelungen und vorhandene finanzwissenschaftliche Erkenntnisse.- 1. Verbesserungsansätze.- 1.1. Modifikationen anhand einzelner politökonomischer Variablen.- 1.1.1. Der Kontrollparameter und politökonomische Variablen.- 1.1.2. Der Nichtlinearitätsfaktor, Wachstumserwartungen und Rezessionen.- 1.2. Modifikationen anhand extrahierter Faktoren.- 1.2.1. Faktorenanalyse potentieller Erklärungsvariablen.- 1.2.2. Kontrollparameter und extrahierte Faktoren.- 1.2.3. Nichtlinearitätsfaktor und extrahierte Faktoren.- 1.2.4. Ein modifiziertes nichtlineares Modell.- 2. Integrationsansätze.- 2.1. Ansätze zur Erklärung der langfristigen Entwicklung der Staatstätigkeit.- 2.2. Verbindungen zwischen den Modelleffekten und vorhandenen finanzwissenschaftlichen Erkenntnissen.- V. Einsatzmöglichkeiten nichtlinearer Rückkoppelungsmodelle.- 1. Ein nichtlineares Modell zur Beschreibung der Staatsquote in den wichtigsten OECD-Ländern.- 1.1. Modellbeschreibung und Datenbasis.- 1.2. Modellschätzung und Modellevaluierung.- 1.3. Internationale Einstellungsunterschiede.- 1.3.1. Ableitung internationaler Einstellungsunterschiede aus den geschätzten Modellparametern.- 1.3.2. Ableitung internationaler Einstellungsunterschiede aus den Modelleffekten.- 1.4. Kritische Bewertung der Ergebnisse.- 2. Ein nichtlineares Modell zur Beschreibung der Entwicklung der Staatsquote in der ehemaligen DDR.- 2.1. Modellbeschreibung.- 2.2. Modellschätzung und Modellevaluierung.- 2.3. Interpretation der Schätzergebnisse.- 2.4. Kritische Bewertung der Ergebnisse.- VI. Abschließende Bemerkungen.- 1. Konsequenzen für den modernen Sozial- und Steuerstaat.- 2. Zusammenfassung der Ergebnisse und Ausblick.- VII. Literaturverzeichnis.- VIII. Anhänge.- Anhang 1: Variablenliste.- Anhang 2: Formeln.- Anhang 3: Tatsächliche und prognostizierte Staatsquote für die OECD-Länder.- Anhang 4: Schätzergebnisse für die OECD-Länder bei einer systematischen Verkürzung des Stützbereichs.- Anhang 5: Schätzergebnisse für die OECD-Länder bei einer Zufallsauswahl von Stützstellen.