Bootstrappen ökonometrischer Mehrgleichungsmodelle

1 Einleitung.- 2 Das lineare ökonometrische Mehrgleichungsmodell.- 2.1 Die ökonomische Bedeutung ökonometrischer Modelle.- 2.2 Darstellungsformen und Schreibweisen.- 2.3 Die Modellvoraussetzungen.- 2.4 Das TSLS- und das FP-Schätzverfahren.- 3 Das Rückwärtige-Bootstrap-Prognose-Verfahren.- 3.1 Die Zielsetzung des RBP-Verfahrens.- 3.2 Die zugrundeliegende Idee und die damit verbundene Problematik.- 3.3 Die Vorgehensweise.- 3.3.1 Benötigte Modellinformationen und Daten.- 3.3.2 Die TSLS- bzw. FP-Schätzung mit Residuen.- 3.3.3 Die Erzeugung einer Bootstrap-Kopie.- 3.3.3.1 Die Bootstrap-Stichprobe.- 3.3.3.2 Die Festlegung der letzten Werte der Bootstrap-Kopie.- 3.3.3.3 Die Bestimmung der ersten Werte der Bootstrap-Kopie mit dem Kaimanfilter.- 3.3.4 Die Erzeugung eines Bootstrap-Zukunftswertes.- 3.3.4.1 Die Bootstrap-TSLS- bzw. FP-Schätzung.- 3.3.4.2 Die Erweiterung der Bootstrap-Stichprobe.- 3.3.4.3 Die Berechnung des Bootstrap-Zukunftswertes.- 3.3.5 Die Erzeugung der Bootstrap-Prognoseintervalle.- 3.3.5.1 Die empirische Bootstrap-Verteilung und deren Quantile.- 3.3.5.2 Die 100?%-Bootstrap-Prognoseintervalle.- 3.4 Erläuterung zur Programmierung.- 3.4.1 Der Programmaufbau und -ablauf.- 3.4.2 Technische Details.- 3.4.3 Der Aufbau der Datendatei.- 4 Die asymptotische Gültigkeit des RBP-Verfahrens.- 4.1 Die Konsistenz der Bootstrap-Schätzungen.- 4.2 Die Verteilungskonvergenz der Bootstrap-Zukunftswerte.- 4.3 Der Beweisschluß.- 5 Simulationsstudien.- 5.1 Die Vorgehensweise.- 5.2 Die Simulationsergebnisse.- 5.2.1 Das Simulationsmodell 1.- 5.2.2 Das Simulationsmodell 2.- 5.3 Zusammenfassende Bewertung der Simulationsergebnisse.- 6 Der Vergleich mit bekannten Verfahren.- 6.1 Vorbemerkungen.- 6.2 Der Vergleich mit dem Prognoseverfahren von Box-Jenkins.- 6.2.1 Die Vorstellung des Verfahrens.- 6.2.2 Ein AR(2)-Prozeß als Simulationsmodell.- 6.3 Der Vergleich mit dem Prognoseverfahren von Lütkepohl.- 6.3.1 Die Vorstellung des Verfahrens.- 6.3.2 Ein VAR(2)-Prozeß als Simulationsmodell.- 6.4 Zusammenfassende Beurteilung der Simulationsergebnisse.- 7 Ökonomische Anwendungsbeispiele.- 7.1 Ein Viergleichungsmodell.- 7.2 Das Modell von Klein (1950).- 7.3 Das RWI-Ruhrgebietsmodell.- 8 Abschließende Bemerkungen.- A Grundlegende mathematische Begriffe und Aussagen.- B Der Kaimanfilter.- B.1 Die Theorie des Kaimanfilters.- B.2 Die Vektoren und Matrizen zum diskreten rückwärtigen Kaimanfilter-Algorithmus.- B.3 Ein Vergleich der Kaimanfilter — Methode mit der direkten Methode zur Berechnung einer Bootstrap-Kopie am Beispiel.- C Daten zu den Anwendungsbeispielen.- C.1 Daten des Viergleichungsmodells.- C.2 Daten des Modells von Klein (1950).- C.3 Daten des RWI-Ruhrgebietsmodells.