Meer over

Zeitvariable Beta-Faktoren am deutschen Aktienmarkt

Modellierung - Schätzung - Prognose

Specificaties

Paperback, 164 blz. | Duits

Deutscher Universitätsverlag | 1997e druk, 1997

ISBN13: 9783824464173

Rubricering

Juridisch :

Deutscher Universitätsverlag 1997e druk, 1997 9783824464173

Verwachte levertijd ongeveer 9 werkdagen

51,46

In winkelwagen

Samenvatting

G. Loos erweitert den üblichen Ansatz dahingehend, daß der Fehlerprozeß im Beobachtungsmodell als GARCH-Prozeß modelliert wird. Das so erhaltene Zustandsraummodell mit bedingter Normalität und Heteroskedastizität führt in der Regel zu besseren Prognosen.

Specificaties

ISBN13:9783824464173

Taal:Duits

Bindwijze:paperback

Aantal pagina's:164

Uitgever:Deutscher Universitätsverlag

Druk:1997

Hoofdrubriek:Economie, Algemeen management, Organisatiekunde

Inhoudsopgave

1 Einleitung.- 2 TVP-GARCH-R-Modelle.- 2.1 Definition von TVP-GARCH-R-Modellen.- 2.2 Spezielle TVP-GARCH-R-Modelle.- 2.3 Schätzung zeitvariabler Strukturparameter.- 2.3.1 Der Kalman-Filter.- 2.3.2 Prognose.- 2.4 Schätzung der Hyperstrukturparameter.- 2.5 Modellüberprüfung.- 2.5.1 Goodness-of-fit.- 2.5.2 Likelihood-Quotienten-Test.- 2.5.3 CUSUM-SQ-Test.- 3 Empirische Analyse zeitvariabler Beta-Faktoren.- 3.1 Der Beta-Faktor.- 3.2 Bisherige Untersuchungen des Beta-Faktors.- 3.3 Datenmaterial.- 3.4 Beschreibung der angewendeten Renditeerklärungsmodelle..- 3.5 Schätzung und Überprüfung der spezifizierten Modelle.- 3.5.1 Schätzergebnisse für das FP-R-Modell.- 3.5.2 Schätzergebnisse für das TVP-R-Modell.- 3.5.3 Überprüfung des TVP-R-Modells.- 3.5.4 Ergebnisse der Schätzung und der Überprüfung des TVP-GARCH-R-Modells.- 3.5.5 Ex-ante-Prognoseergebnisse.- 4 Zusammenfassung.- A Eigenschaften multivariater Normalverteilungen.

Uw winkelwagen

Zeitvariable Beta-Faktoren am deutschen Aktienmarkt

Modellierung - Schätzung - Prognose

Samenvatting

Specificaties

Inhoudsopgave

Net verschenen

Rubrieken

Populaire producten

Personen

Trefwoorden