Volatilitätsprognose mit Faktor-GARCH-Modellen
Eine empirische Studie für den deutschen Aktienmarkt
Specificaties
Paperback, 127 blz.
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Duits
Deutscher Universitätsverlag |
1997e druk, 1997
ISBN13: 9783824466252
Rubricering
Juridisch
:
Onderdeel van serie
Empirische Finanzmarktforschung/Empirical Finance
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Samenvatting
Die Schätzung und Prognose der Volatilität von Finanzmarkttiteln hat durch die Verbreitung derivativer Finanzinstrumente und der dafür erforderlichen Bewertungsmodelle an Bedeutung gewonnen. Der Autor beschreibt einen neuen multivariaten Schätz- und Prognoseansatz.
Specificaties
ISBN13:9783824466252
Taal:Duits
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:127
Uitgever:Deutscher Universitätsverlag
Druk:1997
Hoofdrubriek:Economie, Financieel management
Inhoudsopgave
1 Einleitung.- I Theoretischer Teil.- 2 Statische Faktormodelle in der Kapitalmarkttheorie.- 3 Dynamische Faktormodelle.- 4 Prognosemodelle.- II Empirischer Teil.- 5 Datenbasis und Eigenschaften.- 6 Ergebnisse der Schätzungen.- 7 Ergebnisse der Prognosen.- 8 Schlußbetrachtung.- A Tabellen.- A.1 Tabellen zu den Eigenschaften der Daten.- A.2 Tabellen zu den Schätzergebnissen.- A.3 Tabellen zu den Prognoseergebnissen.- B Formale Ableitungen.- B.1 Herleitung der Bewertungsgleichung des Faktor-GARCH-Modells..- B.2 Herleitung der Prognosegleichungen für die xGARCH-Modelle...
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