Einsatz und Bewertung von Exotischen Optionen

1 Einleitung.- 2 Exotische Optionen im Überblick.- 2.1 Definition und Klassifizierung.- 2.2 Pseudoexotische Optionen.- 2.3 Korrelationsabhängige Optionen.- 2.4 Pfadabhängige Optionen.- 2.5 Mischformen.- 3 Die Bewertung von Standard Optionen.- 3.1 Die Optionsbewertungsdifferentialgleichung.- 3.2 Analytische Lösungsansätze.- 3.2.1 Geschlossene Lösungsformeln.- 3.2.2 Analytische Approximationen.- 3.3 Numerische Lösungsansätze.- 3.3.1 Das Binomialmodell.- 3.3.2 Die Monte Carlo Methode.- 3.3.3 Die Methode Finiter Differenzen.- 3.3.3.1 Grundlagen.- 3.3.3.2 Der Explizite Ansatz.- 3.3.3.3 Der Implizite Ansatz.- 3.3.3.4 Der Ansatz von Crank-Nicolson.- 3.4 Hedgeparameter.- 4 Barrier Optionen.- 4.1 Beschreibung und Einsatz.- 4.2 Geschlossene Lösungen.- 4.3 Bewertung mittels Methode Finiter Differenzen.- 4.3.1 Algorithmus.- 4.3.2 Approximationsverhalten.- 5 Lookback Optionen.- 5.1 Beschreibung und Einsatz.- 5.2 Geschlossene Lösungen.- 5.3 Bewertung mittels Methode Finiter Differenzen.- 5.3.1 Grundlagen.- 5.3.2 Lookback Strike Optionen.- 5.3.2.1 Algorithmus.- 5.3.2.2 Approximationsverhalten.- 5.3.3 Lookback Rate Optionen.- 5.3.3.1 Algorithmus.- 5.3.3.2 Approximationsverhalten.- 6 Average Optionen.- 6.1 Beschreibung und Einsatz.- 6.2 Geschlossene Lösungen.- 6.3 Bewertung mittels Methode Finiter Differenzen.- 6.3.1 Grundlagen.- 6.3.2 Average Strike Optionen.- 6.3.2.1 Algorithmus.- 6.3.2.2 Approximationsverhalten.- 6.3.3 Average Rate Optionen.- 6.3.3.1 Algorithmus.- 6.3.3.2 Approximationsverhalten.- 7 Schlußbetrachtung.- 7.1 Flexibilität der Methode Finiter Differenzen.- 7.2 Zusammenfassung.- Index der Notation.