Eigenmittelunterlegung von Finanzinnovationen

1. Einführung.- 2. Begriff der Finanzinnovationen.- 2.1 Definitionen der verschiedenen Arten von Finanzinnovationen.- 2.2 Übersicht der Finanzinnovationen.- 3. Entstehung der 6. KWG-Novelle und der aktuellen Fassung des Grundsatzes I.- 3.1 Strukturwandel auf den Finanzmärkten.- 3.2 Richtlinien der EU-Kommission.- 3.3 Marktrisikoregelungen des Baseler Ausschusses für Bankenaufsicht.- 4. Darstellung der für Finanzinnovationen relevanten Regelungen des KWG und des Grundsatzes I.- 4.1 Definition des KWG für Kreditinstitute.- 4.2 Abgrenzung von Anlage- und Handelsbuch.- 4.3 Abgrenzung von Handelsbuch- und Nichthandelsbuchinstituten.- 4.4 Berechnung des haftenden Eigenkapitals und der Eigenmittel.- 4.5 Angemessenheit der Eigenmittel.- 4.6 Unterlegung der Adressenausfallrisiken des Anlagebuchs.- 4.7 Unterlegung der Währungs- und Goldpreisrisiken des Anlage- und Handelsbuchs.- 4.8 Unterlegung der Rohwarenrisiken des Anlage- und Handelsbuchs.- 4.9 Unterlegung der Zinsänderungs- und Aktienkursrisiken des Handelsbuchs.- 4.11 Unterlegung der Optionspreisrisiken.- 4.12 Unterlegung der Marktpreisrisiken mit bankintemen Risikomodellen.- 4.13 Unterlegung von Überschreitungen der Großkreditobergrenzen.- 5. Bankinterne Risikomodelle.- 5.1 Methoden zur Berechnung des Value-at-Risk.- 5.2 Streßtests.- 6. Veränderungen der Unterlegungsbeträge bei zusätzlich in die Unterlegung einzubeziehenden Positionen.- 6.1 Adressenausfallrisiken des Anlagebuchs.- 6.2 Wähnmgs- und Goldpreisrisiken.- 6.3 Rohwarenrisiken.- 6.4 Zinsänderungsrisiken.- 6.5 Aktienkursrisiken.- 6.6 Adressenausfallrisiken des Handelsbuchs.- 6.7 Optionspreisrisiken.- 6.8 Marktpreisrisiken bei Verwenung von bankintemen Risikomodellen.- 6.9 Großkreditrisiken.- 7. Veränderung des Gesamt-Unterlegungsbetrags beiAufnahme von einzelnen Finanzinnovationen.- 7.1 Originäre Finanzinnovationen.- 7.2 Derivate.- 7.3 Sonstige Finanzinnovationen.- 8. Fazit.- 9. Ausblick.