Bewertung von Optionen auf unvollständigen Märkten

Name: Bewertung von Optionen auf unvollständigen Märkten
Author: Sven Husmann

Specificaties

Paperback, 103 blz. | Duits

Deutscher Universitätsverlag | 2002e druk, 2002

ISBN13: 9783824475889

Rubricering

Juridisch :

Deutscher Universitätsverlag 2002e druk, 2002 9783824475889

Onderdeel van serie Gabler Edition Wissenschaft

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Samenvatting

Sven Husmann analysiert die Gleichgewichtspreise von Optionen im Rahmen des Capital Asset Pricing Model (CAPM) und des Time State Preference Model (TSPM) und zeigt auf, wie und warum sich die aus den beiden Konzepten resultierenden Optionspreise voneinander unterscheiden.

Specificaties

ISBN13:9783824475889

Taal:Duits

Bindwijze:paperback

Aantal pagina's:103

Uitgever:Deutscher Universitätsverlag

Druk:2002

Hoofdrubriek:Economie, Algemeen management, Organisatiekunde

Serie:Gabler Edition Wissenschaft

Inhoudsopgave

1 Einleitung.- 2 Definitionen und Annahmen.- 3 Bewertung von Optionen mit dem CAPM.- 4 Bewertung von Optionen mit dem TSPM.- 5 Implizite Erwartungen und implizite Betafaktoren.- 6 Zusammenfassung der Ergebnisse.- A Anhang: Lognormalverteilung.- A.1 Spezielle Integrale.- A.2 Erwartungswert, Varianz und Kovarianz.- B Anhang: LCAPM-Renditegleichung.