Robuste Ratingverfahren

Name: Robuste Ratingverfahren
Author: Andreas Oelerich

Zur Steigerung der Prognosequalität quantitativer Ratingverfahren

Specificaties

Paperback, 308 blz. | Duits

Deutscher Universitätsverlag | 2005e druk, 2005

ISBN13: 9783824483044

Rubricering

Juridisch :

Deutscher Universitätsverlag 2005e druk, 2005 9783824483044

79,49

In winkelwagen

Verwachte levertijd ongeveer 9 werkdagen

Samenvatting

Andreas Oelerich untersucht die Qualität statistischer Ratingverfahren. Er diskutiert den Ratingbegriff und zeigt Anwendungsgebiete in der Finanzwirtschaft sowie mathematisch-statistische Ratingverfahren auf. Anschließend stellt er ein Assessment-Center vor, das die Evaluierung verschiedener quantitativer Ratingverfahren zulässt. Simulationsstudien zeigen, dass Resamplingverfahren den Prognoseprozess optimieren können.

Specificaties

ISBN13:9783824483044

Taal:Duits

Bindwijze:paperback

Aantal pagina's:308

Uitgever:Deutscher Universitätsverlag

Druk:2005

Hoofdrubriek:Financieel management

Inhoudsopgave

Grundlagen finanzwirtschaftlicher Ratings

Ratings in der Kreditwirtschaft

Methodische Probleme bei quantitativen Ratingverfahren

Verallgemeinerte lineare Modelle

Nichtparametrische statistische Methoden

Integriertes Rating-Simulationssystem

Evaluierung quantitativer Ratingverfahren

Integration von Resamplingverfahren