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Bewertung von Optionen unter der Coherent Market Hypothesis

Specificaties
Paperback, 136 blz. | Duits
Deutscher Universitätsverlag | 2006e druk, 2006
ISBN13: 9783835004191
Rubricering
Juridisch :
Deutscher Universitätsverlag 2006e druk, 2006 9783835004191
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Samenvatting

Auf der Basis einer neuen dynamischen Interpretation der Coherent Market Hypothesis entwickelt Jochen Veith zwei Modellvarianten zur Bewertung derivativer Wertpapiere: ein allgemeines Gleichgewichtsmodell mit endogener Bestimmung des lokal risikolosen Zinsprozesses sowie ein partielles Gleichgewichtsmodell mit exogenem Zinssatz.

Specificaties

ISBN13:9783835004191
Taal:Duits
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:136
Druk:2006
Hoofdrubriek:Economie

Inhoudsopgave

Theorie sozialer Anpassung

Stationäre und nicht stationäre Coherent Market Hypothesis

Bewertung derivativer Wertpapiere

Monte-Carlo-Simulation

Komparativ-statische Modellanalyse

Optionspreise im allgemeinen und atomistischen Marktgleichgewicht

Net verschenen

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