Julien Guyon,
Pierre Henry-Labordere
Taylor & Francis Ltd
e druk, 2024
9781032919393
Nonlinear Option Pricing
Specificaties
Paperback, 484 blz.
|
EN
Taylor & Francis Ltd |
e druk, 2024
ISBN13: 9781032919393
Rubricering
Juridisch
:
Onderdeel van serie
Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics Series
Levertijd ongeveer 16 werkdagen
Gratis verzonden
Samenvatting
Written by two leaders in quantitative research, this book compares various numerical methods for solving high-dimensional nonlinear problems arising in option pricing. Designed for practitioners, it is the first authored book to discuss nonlinear Black-Scholes PDEs and compare the efficiency of many different methods, including novel techniques
Specificaties
ISBN13:9781032919393
Taal:EN
Bindwijze:Paperback
Aantal pagina's:484
Uitgever:Taylor & Francis Ltd
Net verschenen
Rubrieken
- aanbestedingsrecht
- aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht
- accountancy
- algemeen juridisch
- arbeidsrecht
- bank- en effectenrecht
- bestuursrecht
- bouwrecht
- burgerlijk recht en procesrecht
- europees-internationaal recht
- fiscaal recht
- gezondheidsrecht
- insolventierecht
- intellectuele eigendom en ict-recht
- management
- mens en maatschappij
- milieu- en omgevingsrecht
- notarieel recht
- ondernemingsrecht
- pensioenrecht
- personen- en familierecht
- sociale zekerheidsrecht
- staatsrecht
- strafrecht en criminologie
- vastgoed- en huurrecht
- vreemdelingenrecht