Xuerong (Univ Of Strathclyde, Uk) Mao,
Chenggui (Univ Of Wales Swansea, Uk) Yuan
Imperial College Press
e druk, 2006
9781860947018
Stochastic Differential Equations With Markovian Switching
Specificaties
Gebonden, 428 blz.
|
EN
Imperial College Press |
e druk, 2006
ISBN13: 9781860947018
Rubricering
Juridisch
:
Levertijd ongeveer 16 werkdagen
Gratis verzonden
Samenvatting
Provides a systematic presentation of the theory of stochastic differential equations with Markovian switching. This book presents the basic principles at an introductory level but emphasizes advanced level research trends. The material takes into account all the features of Ito equations, Markovian switching, interval systems and time-lag.
Specificaties
Net verschenen
Rubrieken
- aanbestedingsrecht
- aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht
- accountancy
- algemeen juridisch
- arbeidsrecht
- bank- en effectenrecht
- bestuursrecht
- bouwrecht
- burgerlijk recht en procesrecht
- europees-internationaal recht
- fiscaal recht
- gezondheidsrecht
- insolventierecht
- intellectuele eigendom en ict-recht
- management
- mens en maatschappij
- milieu- en omgevingsrecht
- notarieel recht
- ondernemingsrecht
- pensioenrecht
- personen- en familierecht
- sociale zekerheidsrecht
- staatsrecht
- strafrecht en criminologie
- vastgoed- en huurrecht
- vreemdelingenrecht