Uwe Hassler
Springer Berlin Heidelberg
2007e druk, 2007
9783540735670
Stochastische Integration und Zeitreihenmodellierung
Eine Einführung mit Anwendungen aus Finanzierung und Ökonometrie
Specificaties
Paperback, 326 blz.
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Duits
Springer Berlin Heidelberg |
2007e druk, 2007
ISBN13: 9783540735670
Rubricering
Juridisch
:
Onderdeel van serie
Statistik und ihre Anwendungen
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Samenvatting
Stochastische Integralrechnung und Zeitreihenmodellierung spielen für Wirtschaftswissenschaftler eine entscheidende Rolle bei der Modellierung von Finanzmärkten und für die statistische Inferenz instationärer Zeitreihen. Die elementare und zugleich rigorose Einführung betrachtet beide Gebiete. Leser lernen so die modernen Methoden der mathematischen Finanzierungstheorie und der Zeitreihenökonometrie kennen. Am Ende eines jeden Kapitels finden sich über 100 Probleme und Übungsaufgaben samt kompletter Lösung, welche weitere technische Details und Beweise enthalten. Plus: anschauliche Beispiele und möglichst wenig mathematische Ableitungen.
Specificaties
ISBN13:9783540735670
Taal:Duits
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:326
Uitgever:Springer Berlin Heidelberg
Druk:2007
Inhoudsopgave
Zeitreihenmodellierung.- Grundlagen aus der Stochastik.- Autoregressive Moving-Average-Prozesse (ARMA).- Spektren stationärer Prozesse.- Prozesse mit bedingter Heteroskedastizität (ARCH).- Stochastische Integrale.- Wiener-Prozesse (WP).- Riemann-Integrale.- Stieltjes-Integrale.- Ito-Integrale.- Itos Lemma.- Anwendungen.- Stochastische Differentialgleichungen (SDG).- Zinsmodelle.- Asymptotik integrierter Prozesse.- Trends, Integrationstests und Nonsensregressionen.- Kointegrationsanalyse.
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