Katja Specht
Deutscher Universitätsverlag
2000e druk, 2000
9783824472055
Modelle zur Schätzung der Volatilität
Eine theoretische und empirische Analyse am Beispiel von Finanzmarktdaten
Specificaties
Paperback, 192 blz.
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Duits
Deutscher Universitätsverlag |
2000e druk, 2000
ISBN13: 9783824472055
Rubricering
Juridisch
:
Onderdeel van serie
Empirische Finanzmarktforschung/Empirical Finance
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Samenvatting
Katja Specht vergleicht Modelle zur adäquaten Beschreibung der weltweit zu beobachtenden Volatilitätsmuster.
Specificaties
ISBN13:9783824472055
Taal:Duits
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:192
Uitgever:Deutscher Universitätsverlag
Druk:2000
Hoofdrubriek:Economie, Algemeen management, Organisatiekunde
Inhoudsopgave
1 Einführung.- I Theoretischer Teil.- 2 Zeitreihenanalytische Grundlagen.- 3 Entwicklung der Modelle zur Volatilitätsschätzung.- 4 Spezifikation und Güte von Modellen der ARCH-Familie.- II Empirischer Teil.- 5 Einsatzgebiete von Volatilitätsmodellen.- 6 Anwendung von Modellen der GARCH-Familie.- 7 Schlußbetrachtung.- Stichwortverzeichnis.
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