Kontrolle chaotischen Verhaltens auf Finanzmärkten

1 Einleitung.- I Dynamische Systeme und Chaostheorie.- 2 Grundlagen dynamischer Systeme.- 3 Wichtige Begriffe aus der Chaostheorie.- II Kontrolle von Chaos.- 4 Problemstellung und Überblick.- 5 Kontrolle ohne Rückkopplung.- 6 Kontrolle mit Rückkopplung.- 7 Zusammenfassung der Kontrollmethoden.- III Kontrolle finanzwirtschaftlicher Modelle.- 8 Chaos in Finanzdatenreihen.- 9 Chaotisches Zinsmodell von Tice und Webber.- 10 Asset Pricing Modell von Brock und Hommes (1998).- 11 Praktische Implementierung der Chaoskontrolle.- 12 Zusammenfassung und Ausblick.- A Kontravariante und kovariante Basisvektoren.- A.1 Definition.- A.2 Darstellung der Vektorkoordinaten.- B Kostenminimierende Kontrolle.- C Zinsmodell von Tice und Webber (1997).- C.1 Das stochastische Differentialgleichungssystem.- C.2 Herleitung der Gleichung (9.17).- C.3 Kontrollergebnisse.- D Asset Pricing Modell von Brock und Hommes (1998).- D.1 Lösung der stochastischen Differenzengleichung.