Verena Bayer
Gabler Verlag
2012e druk, 2011
9783834934079
Multivariate Modellierung operationeller Risiken in Kreditinstituten
Specificaties
Paperback, 222 blz.
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Duits
Gabler Verlag |
2012e druk, 2011
ISBN13: 9783834934079
Rubricering
Juridisch
:
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Samenvatting
Operationelle Risiken betreffen nahezu jede Geschäftstätigkeit von Banken. Sie verfügen über ein hohes Schadenspotential und stellen eine große Herausforderung für das Risikomanagement der Banken dar. Verena Bayer untersucht Ansätze zur Quantifizierung operationeller Risiken und der Modellierung der Abhängigkeitsstruktur zwischen den Geschäftsfeldern eines Kreditinstitutes. Die Autorin prüft die Praxistauglichkeit der Verfahren anhand umfangreicher Simulationsstudien und der empirischen Analyse realer Verlustdaten.
Specificaties
ISBN13:9783834934079
Taal:Duits
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:222
Uitgever:Gabler Verlag
Druk:2012
Hoofdrubriek:Economie
Inhoudsopgave
<p>Ermittlung der Eigenkapitalanforderung im Rahmen von Basel II/III - Erweiterung des klassischen Verlustverteilungsansatzes - Praktische Umsetzung der Peaks-over-Threshold-Methode - Modellierung der Abhängigkeitsstruktur mittels Copulae - Einfluss der multivariaten Modellierung auf Risikomaße</p><p> </p>
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