Svenja Hager
Gabler Verlag
e druk, 2008
9783834909152
Pricing Portfolio Credit Derivatives by Means of Evolutionary Algorithms
Specificaties
Paperback, blz.
|
Engels
Gabler Verlag |
e druk, 2008
ISBN13: 9783834909152
Rubricering
Juridisch
:
Levertijd ongeveer 9 werkdagen
Gratis verzonden
Samenvatting
Svenja Hager aims at pricing non-standard illiquid portfolio credit derivatives which are related to standard CDO tranches with the same underlying portfolio of obligors. Instead of assuming a homogeneous dependence structure between the default times of different obligors, as it is assumed in the standard market model, the author focuses on the use of heterogeneous correlation structures.
Specificaties
ISBN13:9783834909152
Taal:Engels
Bindwijze:paperback
Uitgever:Gabler Verlag
Hoofdrubriek:Financieel management
Inhoudsopgave
Collateralized debt obligations: structure and valuation
Explaining the implied correlation smile
Optimization by means of Evolutionary Algorithms
Evolutionary Algorithms in finance: deriving the dependence structure
Explaining the implied correlation smile
Optimization by means of Evolutionary Algorithms
Evolutionary Algorithms in finance: deriving the dependence structure
Net verschenen
Rubrieken
- aanbestedingsrecht
- aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht
- accountancy
- algemeen juridisch
- arbeidsrecht
- bank- en effectenrecht
- bestuursrecht
- bouwrecht
- burgerlijk recht en procesrecht
- europees-internationaal recht
- fiscaal recht
- gezondheidsrecht
- insolventierecht
- intellectuele eigendom en ict-recht
- management
- mens en maatschappij
- milieu- en omgevingsrecht
- notarieel recht
- ondernemingsrecht
- pensioenrecht
- personen- en familierecht
- sociale zekerheidsrecht
- staatsrecht
- strafrecht en criminologie
- vastgoed- en huurrecht
- vreemdelingenrecht