Andreas Merk
Gabler Verlag
2011e druk, 2011
9783834925435
Optionsbewertung in Theorie und Praxis
Theoretische und empirische Überprüfung des Black/Scholes-Modells
Specificaties
Paperback, 444 blz.
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Duits
Gabler Verlag |
2011e druk, 2011
ISBN13: 9783834925435
Rubricering
Juridisch
:
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Samenvatting
Das Black/Scholes-Modell ist das weltweit dominierende Modell zur Bewertung finanzwirtschaftlicher Optionen. Andreas Merk überprüft zentrale Annahmen des Modells und wertet Preisabweichungen aus, die sich zwischen dem Modell und den Transaktionsdaten für die DAX-Option ergeben.
Specificaties
ISBN13:9783834925435
Taal:Duits
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:444
Uitgever:Gabler Verlag
Druk:2011
Hoofdrubriek:Financieel management
Inhoudsopgave
Herleitung der Black/Scholes-Differenzialgleichung; Sensitivitätsanalyse; Empirische Überprüfung der Put-Call-Parität, Berechnung von Arbitragegewinnen; Untersuchung der impliziten Volatilität; Theoretische und empirische Überprüfung des Black/Scholes-Modells<br>
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