Jens Fricke
Deutscher Universitätsverlag
e druk, 2006
9783835005501
Value-at-Risk Ansätze zur Abschätzung von Marktrisiken
Theoretische Grundlagen und empirische Analysen
Specificaties
Paperback, blz.
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Duits
Deutscher Universitätsverlag |
e druk, 2006
ISBN13: 9783835005501
Rubricering
Juridisch
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Samenvatting
Jens Fricke untersucht die theoretischen Grundlagen der verschiedenen Value-at-Risk Ansätze. Er zeigt, dass neuere Ansätze unter Einbeziehung von GARCH- oder CAViaR-Modellen methodische Schwächen der in der Praxis verbreiteten Ansätze vermeiden und zuverlässigere Risikoprognosen, die zudem zu geringen Eigenkapitalanforderungen führen, erzielen.
Specificaties
ISBN13:9783835005501
Taal:Duits
Bindwijze:paperback
Uitgever:Deutscher Universitätsverlag
Hoofdrubriek:Financieel management
Inhoudsopgave
Value at Risk
Volatilität und Interdependenz
Empirische Vergleichsstudie
Volatilität und Interdependenz
Empirische Vergleichsstudie
Net verschenen
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