Alexander Eydeland,
Krzysztof Wolyniec
John Wiley & Sons
1e druk, 2003
9780471104001
Energy and Power Risk Management
New developments in modeling, pricing and hedging
Specificaties
Gebonden, 490 blz.
|
Engels
John Wiley & Sons |
1e druk, 2003
ISBN13: 9780471104001
Rubricering
Verwachte levertijd ongeveer 8 werkdagen
Samenvatting
Als u ooit heeft deelgenomen aan de energie en elektriciteitsmarkten op welk niveau dan ook, dan heeft u waarschijnlijk lange tijd gezocht naar de beste manier om de risico's te managen die samengaan met deze onstabiele en soms grillige markten. In 'Energy and Power Risk' onthullen experts Alexander Eydeland en Kzysztof Wolyniec de laatste ontwikkelingen in het modelleren, prijsstellingen en 'hedging' in de energie en elektriciteitsmarkten zodat u kunt beginnen met het succesvol inschatten en managen van de risico's van de complexe derivatieve structuren die een deel uitmaken van uw portfolio.
Specificaties
ISBN13:9780471104001
Trefwoorden:financieel management, risico, risk management
Taal:Engels
Bindwijze:gebonden
Aantal pagina's:490
Uitgever:John Wiley & Sons
Druk:1
Hoofdrubriek:Management
Inhoudsopgave
Introduction.
Chapter 1. Markets.
Chapter 2. Basic Products and Structures.
Chapter 3. Data.
Chapter 4. Reduced-form Processes.
Chapter 5. Forward Price Processes.
Chapter 6. Correlation.
Chapter 7. Hybrid Process for Power Prices.
Chapter 8. Structured Products: Fuels and Other Commodities.
Chapter 9. Power Plants and Other Cross-commodity Derivatives.
Chapter 10. Risk management
Appendix A: Multidimensional Monte Carlo Simulation with a Given Volatility and Correlation Structure: The Case of GBM.
Appendix B: Optimization of Operations of Physical Assets.
Bibliography.
Index.
Chapter 1. Markets.
Chapter 2. Basic Products and Structures.
Chapter 3. Data.
Chapter 4. Reduced-form Processes.
Chapter 5. Forward Price Processes.
Chapter 6. Correlation.
Chapter 7. Hybrid Process for Power Prices.
Chapter 8. Structured Products: Fuels and Other Commodities.
Chapter 9. Power Plants and Other Cross-commodity Derivatives.
Chapter 10. Risk management
Appendix A: Multidimensional Monte Carlo Simulation with a Given Volatility and Correlation Structure: The Case of GBM.
Appendix B: Optimization of Operations of Physical Assets.
Bibliography.
Index.
Anderen die dit boek kochten, kochten ook
-
Esther van Grunsven€ 32,50 -
Ben Hattink€ 35,95
-
Paul Bles€ 47,75
-
Gijs Hiltermann€ 20,00
-
Gijs Hiltermann€ 20,00
-
M.P. Brouwers€ 88,95
Net verschenen
Rubrieken
- aanbestedingsrecht
- aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht
- accountancy
- algemeen juridisch
- arbeidsrecht
- bank- en effectenrecht
- bestuursrecht
- bouwrecht
- burgerlijk recht en procesrecht
- europees-internationaal recht
- fiscaal recht
- gezondheidsrecht
- insolventierecht
- intellectuele eigendom en ict-recht
- management
- mens en maatschappij
- milieu- en omgevingsrecht
- notarieel recht
- ondernemingsrecht
- pensioenrecht
- personen- en familierecht
- sociale zekerheidsrecht
- staatsrecht
- strafrecht en criminologie
- vastgoed- en huurrecht
- vreemdelingenrecht
