Interest rate risk modeling
The fixed income valuation course
Samenvatting
Het belang van het managen van het risico van rentevoet mag niet overdreven worden. De explosieve groei van rentevoet ruiltransacties in de laatste vijfentwintig jaar geeft het signaal dat financiële instituten en andere markt deelnemers bezorgd zijn over het risico dat de rentevoet afgeeft. Er is echter geen makkelijke manier om deze kwestie te behandelen. Dit boek heeft tot doel de huidige informatie te verbeteren die over dit risico beschikbaar is en uw begrip over het meten en managen ervan bij te werken.
Trefwoorden
renterisico risicomodellering financieel management duration convexiteit rentecurves renteswaps beleggen financiële derivaten hedging value at risk obligaties financiële instellingen asset-liability management banken opties termijnstructuur interest rate futures quantitatieve analyse economie financiële crisis yield curve
Trefwoorden
Specificaties
Inhoudsopgave
U kunt van deze inhoudsopgave een PDF downloaden
List of Tables
1. Interest Rate Risk Modelling: An Overview
2. Bond Price, Duration, Convexity
3. Estimation of the Term Structure of Interest Rates
4. M-Absolute and M-Square Risk Measures
5. Duration Vector Models
6. Hedging with Interest-Rate Futures
7. Hedging with Bond Options: A General Gaussian Framework
8. Hedging with Swaps and Interest Rate Options Using the LIBOR Market Model
9. Key Rate Durations with VaR Analysis
10. Principal Component Model with VaR Analysis
11. Duration Models for Default-Prone Securities
Notes
References
About the CD-ROM
Index
Anderen die dit boek kochten, kochten ook
-
Kees van Alphen€ 29,95 -
Sander Klos€ 39,99
-
Gijs Hiltermann€ 20,00
-
Dennis Vink€ 49,95
-
Dennis Vink€ 56,75
-
Gijs Hiltermann€ 20,00
Net verschenen
Rubrieken
- aanbestedingsrecht
- aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht
- accountancy
- algemeen juridisch
- arbeidsrecht
- bank- en effectenrecht
- bestuursrecht
- bouwrecht
- burgerlijk recht en procesrecht
- europees-internationaal recht
- fiscaal recht
- gezondheidsrecht
- insolventierecht
- intellectuele eigendom en ict-recht
- management
- mens en maatschappij
- milieu- en omgevingsrecht
- notarieel recht
- ondernemingsrecht
- pensioenrecht
- personen- en familierecht
- sociale zekerheidsrecht
- staatsrecht
- strafrecht en criminologie
- vastgoed- en huurrecht
- vreemdelingenrecht
