George Christodoulakis,
Stephen Satchell
Academic Press
1e druk, 2007
9780750681582
The Analytics of Risk Model Validation
Specificaties
Gebonden, 201 blz.
|
Engels
Academic Press |
1e druk, 2007
ISBN13: 9780750681582
Rubricering
Verwachte levertijd ongeveer 9 werkdagen
Samenvatting
Risk model validation is een opkomend en belangrijk onderzoeksgebied, dat opkwam vanwege Basel I and II. Deze regelgeving vereist dat handelende en lenende instanties hun reservekapitaal op de juiste manier verwerken. De regels hiervoor zijn gebaseerd op het gebruik van internationale risicomodellen.
De redacteurs Christodoulakis en Satchell verzamelden teksten over de kwantitatieve kant van model validation. Zij hebben hiervoor teksten gebundeld van regelgevers, consultants en wetenschappers. 'The Analytics of Risk Model Validation' behandelt drie belangrijke onderwerpen over risico: credit risico, de markt en operationeel risico.
Specificaties
ISBN13:9780750681582
Trefwoorden:risicokapitaal, risk management, risicomanagement
Taal:Engels
Bindwijze:gebonden
Aantal pagina's:201
Uitgever:Academic Press
Druk:1
Hoofdrubriek:Management
Inhoudsopgave
About the editors
About the contributors
Preface
1. Determinants of small business default
2. Validation of stress testing models
3. The validity of credit risk model validation methods
4. A moment-based procedure for evaluating risk forecasting models
5. Measuring concentration risk in credit portfolios
6. A simple method for regulators to cross-check operational risk loss models for banks
7. Of the credibility of mapping and bencmarking credit risk estimates for internal rating systems
8. Analytic models of the ROC-curve: Applications to credit rating model validation
9. The validation of the equity portfolio risk models
10. Dynamic risk analysis and risk model evaluation
11. Validation of internal rating systems and PD estimates
Index
About the contributors
Preface
1. Determinants of small business default
2. Validation of stress testing models
3. The validity of credit risk model validation methods
4. A moment-based procedure for evaluating risk forecasting models
5. Measuring concentration risk in credit portfolios
6. A simple method for regulators to cross-check operational risk loss models for banks
7. Of the credibility of mapping and bencmarking credit risk estimates for internal rating systems
8. Analytic models of the ROC-curve: Applications to credit rating model validation
9. The validation of the equity portfolio risk models
10. Dynamic risk analysis and risk model evaluation
11. Validation of internal rating systems and PD estimates
Index
Anderen die dit boek kochten, kochten ook
-
Esther van Grunsven€ 32,50 -
Ben Hattink€ 35,95
-
Paul Bles€ 47,75
-
Gijs Hiltermann€ 20,00
-
Gijs Hiltermann€ 20,00
-
M.P. Brouwers€ 88,95
Net verschenen
Rubrieken
- aanbestedingsrecht
- aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht
- accountancy
- algemeen juridisch
- arbeidsrecht
- bank- en effectenrecht
- bestuursrecht
- bouwrecht
- burgerlijk recht en procesrecht
- europees-internationaal recht
- fiscaal recht
- gezondheidsrecht
- insolventierecht
- intellectuele eigendom en ict-recht
- management
- mens en maatschappij
- milieu- en omgevingsrecht
- notarieel recht
- ondernemingsrecht
- pensioenrecht
- personen- en familierecht
- sociale zekerheidsrecht
- staatsrecht
- strafrecht en criminologie
- vastgoed- en huurrecht
- vreemdelingenrecht
